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Least-Squares Monte Carlo Simulation und Solvenzkapitalberechnung
uploaded February 15, 2023
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CPD
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Die Least-Squares Monte Carlo Methode ist ein populäres Approximationsverfahren zur Berechnung des Solvenzkapitals im internen Modell. Je nach Ausgestaltung kann sie mittels linearer Regression oder allgemeineren Regressionsverfahren wie z. B. neuronalen Netzen, GLM- oder GAM-Methoden durchgeführt werden. Im Vortrag wird ihre konkrete Ausgestaltung in vier Schritten von der Wahl einer Proxy-Funktion bis hin zur finalen Berechnung des Solvenzkapitals anschaulich erläutert.
Categories:
AFIR / ERM / RISK, LIFE
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