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Strategische Asset Allokation unter Solvenzkapitalnebenbedingungen in Echtzeit

uploaded November 25, 2022 Views: 13 Comments: 0 Marked favorite: 0
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Die strategische Assetallokation einer Versicherung als Spezialfall einer Portfoliooptimierung stellt im Allgemeinen ein multikriterielles Optimierungsproblem dar. Dies geht bereits auf die klassische Theorie von Markowitz aus den 50ern zurück, in der Risiko und Return als Zielfunktionen genutzt werden.  Neuere Entwicklungen in der Versicherungswirtschaft erfordern jedoch weitaus mehr Kriterien, wie z.B. die Erfüllung von Solvenzanforderungen oder die Berücksichtigung von Liquidität und Transaktionskosten der verschiedenen Anlagen. In diesem Vortrag beschreiben wir einerseits eine in der Praxis angewendete Implementation einer multikriteriellen Anlageoptimierung und gehen andererseits auf das Problem der Solvenzkapitalnebenbedingungen ein. 

 

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