Comparaison de méthodes de construction de table de maintien en invalidité

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Speaker: Aymeric Gauthier
Description:

Dans le but d’avoir une meilleure connaissance de leur portefeuille d’invalidité et d’estimer au mieux leurs provisions mathématiques, les organismes assureurs peuvent construire et faire certifier une table d’expérience dans le cas où la table réglementaire ne serait pas adaptée à leur portefeuille. L’objet de ce mémoire porte sur la comparaison de différentes méthodes de construction et leur impact sur l’estimation des provisions mathématiques. L’étude s’appuie pour cela sur un premier portefeuille afin de s’assurer de leurs pertinences, et un second sur lequel sont appliquées les plus appropriées. Il existe pour cela des approches usuelles, comme l’estimateur de Kaplan-Meier lissé par la méthode de Whittaker-Henderson ou les modèles de positionnement basés sur l’estimateur des moments Hoem. Bien que les approches se révèlent conformes aux portefeuilles, ces estimateurs correspondent à une construction ligne à ligne préalable de la table d’expérience. Par ailleurs, une approche tenant compte des deux dimensions est proposée, à l’aide de méthodes d’apprentissage supervisé. Même si les constructions basées sur les méthodes de Bootstrap Aggregating se révèlent les plus appropriées de toutes, l’étude montre qu’une régression bi-linéaire des taux de sortie en invalidité peut être une approche suffisante. Enfin, les méthodes d’apprentissage permettent l’ajout de variables explicatives au maintien en invalidité, et notamment la construction de tables d’expérience par sexe.

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