Life reserving portfolio by using mixted-Methods

Life reserving portfolio by using mixted-Methods

130 Views

Thanks! Share it with your friends!

URL

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL

Description:
  1. Contexte :

Comment estimer les provisions mathématiques d’un portefeuille de contrats vie-DECES dans un contexte d’insuffisance et de non cohérence des donnés

Il faut donc penser à des techniques  MIXTES utilisant  des ajustements de probabilités pour modéliser les prestations  et  des modèles de durée de vie pour estimer l’horizon d’exposition au risque du portefeuille.

  1. Les  donnés :   Le fichier  des prestations mensuelles  mettant fin à la vie des contrats comme les décès-les maturités-les ristournes du portefeuille de Activa vie de 1980-2018.Avec le LOGICIEL  XLSTAT.

3- MODELISATION DES PRESTATIONS MENSUELLES

L'expression loi de Weibull recouvre en fait toute une famille de lois, certaines d'entre elles apparaissant en physique comme conséquence de certaines hypothèses. C'est, en particulier, le cas de la loi exponentielle (k = 1) et de la loi de Rayleigh (k = 2) importantes en matière de processus stochastique. Une distribution à valeurs positives (ou, plus généralement mais moins fréquemment, à valeurs supérieures à une valeur donnée) a presque toujours la même allure. . Il est alors possible de trouver dans la famille de Weibull une loi qui ne s'éloigne pas trop des données disponibles en calculant k et λ à partir de la moyenne et la variance observées..

  1. Modélisation des durées de vie

La méthode de Kaplan-Meier permet d'obtenir rapidement une courbe de survie, ainsi que des statistiques essentielles comme le temps médian résiduel de survie. La méthode de Kaplan-Meier permet d'estimer les fonctions de survie, sans nécessiter que les intervalles de temps soient réguliers, contrairement à la méthode des tables actuarielles de survie.

On suppose qu’il nya pas de censures dans l’observation de la population sous risque.

 C’est excellent  et Kaplan Meir pour les durées de vie des contrats. Les résultats sont excellents.La   durée de vie moyenne du portefeuille est 26.1 mois en tenant compte des décès –ristournes –perte emploi-maturités.

  1. RESULTATS : PRENANT UN TAUX ACTUALISATION DE 3.5/100 DES PRESTATIONS MENSUELLES  SUR LE TEMPS MOYEN DE SURVIE  DU PORTEFEUILLE A La  DATE DE CALCUL ET  UNE MARGE DE RISQUE DE 20/100 POUR LES MODELES. ON OBTIENT UN BEST ESTIMATE   5 252 622 387,72 GNF.

Niel Fourie

The Actuarial Society of South Africa has implemented a new outcomes-based Continuing Professional Development process. Based on survey results just out, members feel overwhelmingly that it is a useful exercise that adds real value. In this session, Actuary Brandon Dlamini-Smith goes through the last step of his professional development cycle – a diffraction discussion with his teacher friend Lucille. Thereafter, members of the Professional Matters Board will interrogate the survey results, and discuss the further evolution of this method of keeping our Professional Promise.

Post your comment

Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment

Tags