Proposition d'accélérateurs la mise en place d'une couverture indicielle risques météo-sensibles

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Speaker: Yann Diserbeau
Description:

Les produits d'assurance indicielle présentent de nombreux avantages. Le sinistre étant acté dès lors qu'un indice indépendant vient franchir un seuil contractuel, ils permettent des délais d'indemnisation très courts, de l'ordre d'une semaine. Ce type de produit d'assurance n'étant pas sujet à l'aléa moral ou au risque d'anti-sélection, il tend à se développer dans de nombreux secteurs de l'assurance IARD, notamment concernant la couverture des risques météo-sensibles. Toutefois, un des défauts majeurs de l'assurance indicielle reste la difficulté de la mise en place d'un nouveau produit.

Dans le cadre de ce mémoire, plusieurs procédés permettant l'accélération d'une telle procédure seront proposés et intégrés au sein d'un package Python. Ces ainsi nommés « accélérateurs » porteront sur différents points essentiels à la mise en place d'une couverture indicielle. L'extraction automatisée de données météorologiques massives issues de la NASA ainsi que l'implémentation d'une méthode permettant d'augmenter la résolution spatiale d'une variable réponse appelée « support du risque » permet de grandement simplifier l'extraction ainsi que le retraitement des données nécessaires à la construction d'un indice. Afin de rendre plus accessible la création de ce dernier, la mise en place de réseaux de neurones de type perceptron multi-couches a été automatisée via plusieurs procédures parmi lesquelles se trouve l'algorithme AdaNet, publié par Google Research à l'occasion de l’ICLM 2017.

Les procédés étudiés dans le cadre de ce mémoire sont vulgarisés et accompagnés d'outils adaptés aux problèmes soulevés par la mise en place d'une couverture indicielle. En guise d'illustration, les accélérateurs proposés seront appliqués à la couverture contre les aléas météorologiques des pertes d'exploitation des centrales solaires.

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