Media Quantifizierung von Klimarisiken im ORSA –Praktischer Ansatz für Marktrisiken

Quantifizierung von Klimarisiken im ORSA –Praktischer Ansatz für Marktrisiken

uploaded September 3, 2021 Views: 123 Comments: 0 Favorite: 2 CPD
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Neben COVID-19 stellen ESG-Risiken und insbesondere Risiken durch den Klimawandel eines der aktuellsten Themen dar. Maßnahmen und Initiativen der EU-Kommission in Bezug auf die Ökologisierung des Finanzsystems werfen ihre Schatten voraus und verpflichten insbesondere Versicherungen sich eingehend mit diesen Risiken zu beschäftigen. Im Rahmen von Solvency II führt dies zu der absehbaren Notwendigkeit einer quantitativen Bewertung von Klimarisiken mindestens in Säule II (ORSA).

In diesem Vortrag wird ein konkreter Ansatz zur Messung von Klimarisiken der Analgenseite im Kontext des ORSA vorgestellt, der zudem auch auf die SCRBerechnung interner Modelle (Säule I) erweiterbar ist. Aus dem aktuellen Stand der Forschung heraus entwickelt und unter voller Berücksichtigung regulatorischer Stellungnahmen, bietet dieser Ansatz eine pragmatische Integration in die Risikomessung unter Solvency II.

Illustriert wird das vorgeschlagene Konzept szenarienbasierter Wertermittlung an einem einfachen Fallbeispiel, das Umsetzbarkeit und Größenordnung der Risikobewertung demonstriert.

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Categories: AFIR / ERM / RISK
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