Media Least-Squares Monte Carlo Simulation und Solvenzkapitalberechnung

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Least-Squares Monte Carlo Simulation und Solvenzkapitalberechnung

uploaded February 15, 2023 Views: 410 Comments: 0 Favorite: 8 CPD
DAV/DGVFM/IVS Germany DAV/DGVFM/IVS Germany
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Die Least-Squares Monte Carlo Methode ist ein populäres Approximationsverfahren zur Berechnung des Solvenzkapitals im internen Modell. Je nach Ausgestaltung kann sie mittels linearer Regression oder allgemeineren Regressionsverfahren wie z. B. neuronalen Netzen, GLM- oder GAM-Methoden durchgeführt werden. Im Vortrag wird ihre konkrete Ausgestaltung in vier Schritten von der Wahl einer Proxy-Funktion bis hin zur finalen Berechnung des Solvenzkapitals anschaulich erläutert.

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Categories: AFIR / ERM / RISK, LIFE

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