La directive Solvabilité II impose de quantifier les marges de solvabilité par l’intégration de la notion de risque dans les calculs. Notamment, le Solvency Capital Requirement (SCR) requiert d’évaluer la distribution des risques auxquels est soumis un assureur, et de mesurer les queues de ces distributions. En particulier, le risque de prime concerne la mesure du risque que le coût des sinistres futurs d’un portefeuille soit supérieur aux primes perçues sur ce portefeuille. Ce mémoire propose une extension du modèle de Jean-Philippe Boucher et Guillaume Couture-Piché afin de mesurer la déviation de la prime encaissée sur un portefeuille donné. L’objectif est centré sur le modèle en lui-même. Des exemples d’applications sont recensés, à la fois dans le contexte du risque de prime, mais également dans un champ actuariel plus large.